中国人民大学与加拿大女王大学金融硕士教授｜王鹤菲漫谈量化金融

教育背景

2000年9 月- 2005年6 月  斯坦福大学商学院，金融学博士

2003年1 月- 2004年1 月  斯坦福大学，统计学硕士

1997年9 月- 2000年6 月  韦尔斯利学院，数学，计算机专业 本科

1996年9月- 1997年8月 北京大学，计算机系，大学一年级

工作经历

2017年 9 月- 至今  中国人民大学国际学院， 金融学教授

2013年 9 月- 2017年8月 中国人民大学汉青经济与金融高等研究院，金融学副教授

2012年 1月- 2012年 8月 中国投资有限责任公司，访问经济学家

2010年 5月 – 2011年1月 清华大学中国金融研究中心， 访问学者

2009 年 1月- 2009 年8月 美联储芝加哥银行，访问经济学家

2005年 9 月- 2013年8月 美国伊利诺伊大学芝加哥分校商学院， 金融系助理教授

研究领域

信息经济学，公司金融理论，动态资产组合理论


讲授课程

公司金融理论（博士），金融学主文献阅读（博士）,投资学（硕士），对冲基金与私募(硕士),金融学（本科）


代表性学术成果

“Designing efficient and incentive compatible mechanisms is almost impossible in quasi-linear environments”, Economics Letters, forthcoming (第二作者)

“Speculative behavior in a housing market: boom and bust”, Economic Modelling, 2017 Volume 61 （第二作者）

“Leverage management in a bull-bear switching market”，Journal of Economic Dynamics and Control, October 2012, Volume 36, Issue 10 (第二作者)

“Costly Information Transmission in Continuous Time – with Implications for Credit Rating Announcements”, Journal of Economic Dynamics and Control，September 2012, Volume 36, Issue 9 （独立作者）

“金融危机后西方经济学对宏观经济学的反思”，《经济学动态》，2011(11) （第二作者）

“Leverage Management”, Mathematics and Financial Economics, October 2010 Volume 3, Number 3-4 （第一作者）

“Reputation Acquisition of Underwriter Analysts – Theory and Evidence”, Journal of Applied Economics, November 2009, Vol XII, Number 2 （独立作者）

“Staged Financing Contracts with Private Information”, Journal of Financial Intermediation, 2008, Volume 17, Issue 2 （独立作者）

“Well-posedness, Decay Estimates and Blow-up Theorem for the Forced NLS, Journal of Partial Differential Equations, 2001, Volume 14, Issue 1 （第二作者）

“On the Forced Nonlinear Schrodinger Equation”, Mathematical and Numerical Aspects of Wave Propagation, Society of Industrial and Applied Mathematics, 2000 （第二作者）

科研项目：

2016年  基于社会网络计算的企业舆情管理新理论新方法， 国家自然科学基金重点项目（子课题负责人）

2015年 如何促进企业创新？来自金融危机的视角，国家自然科学青年基金项目（参与）

2013年 限价市场中金融交易税的研究，芝加哥商品交易所研究基金（主持）

2012年 主权基金研究， 伊利诺伊大学研究基金（主持）

2004年 Forward-looking Satiation，斯坦福大学商学院行为学研究基金（主持）

学术及社会兼职

审稿人 Journal of Financial Intermediation, Journal of Banking and Finance, Journal of Public Economics, Quantitative Finance, Review of Financial Economics, Journal of Economics and Finance, International Review of Economics and Finance

荣誉及奖励

2018年 首届中国国际高校量化金融大赛 优秀指导教师奖

2017年 金鸡湖双百人才 国际型学科领军人才

2006年 伊利诺伊大学商学院优秀教师奖

3月10日下午，“人文社科前沿系列讲座”第二讲在图书馆报告厅开讲。讲座由中国人民大学汉青经济与金融高级研究院金融系副主任王鹤菲副教授主讲。讲座由中法学院金融系主任徐星美副教授主持。

讲座伊始，王鹤菲副教授首先带领大家回顾了量化金融研究的发展历程，介绍了量化金融和金融工程在金融产品设计，交易策略设计和金融风险管理等方面的应用。她从资产组合理论、定价模型、资本结构理论，以及新经典金融理论在实际市场中的运用出发，着重探讨了市场有效性理论和市场交易策略的关系。随后，她重点介绍了全球应用广泛的主流投资策略，包括股票多空策略、量化策略、宏观对冲、管理期货、事件驱动和套利策略等，并对这些投资策略背后的经济学驱动因素进行了分析。

王鹤菲副教授的讲解深入浅出，将量化金融的相关专业理论与实际金融市场发展相结合，联系同学们的学习情况，同时放眼国际金融市场，既给同学们讲解了学科专业前沿知识，同时又拓宽了同学们的国际视野，使大家受益匪浅。

王鹤菲：副教授/金融系副主任。研究领域：公司财务理论、信息经济学、金融机构激励机制、资产组合理论、主权基金。工作经历：中国人民大学汉青经济与金融高级研究院副教授，美国斯坦福大学金融学博士，曾在美国伊利诺伊大学芝加哥分校商学院任教，研究领域为公司财务理论、信息经济学，金融机构激励机制、资产组合理论，主权基金等。

（编辑：宁宇娟）

注：随着中国在世界经济格局影响力的不断增强，国内金融市场在全球化、自由化、工程化和资产证券化等方面得到了迅猛的发展。为了在新环境下保持和发展企业竞争优势，明尚夙达的经理人和企业管理者对学习金融相关业务的知识结构、管理方法、融入全球化发展战略产生了迫切的需求。

2013年，加拿大总督大卫.约翰斯顿访华期间，与习近平主席达成了加强中国和加拿大在金融、教育等行业合作与交流的共识。

2013年8月，由中国人民大学汉青经济与金融高级研究院与加拿大女王大学史密斯商学院联合举办的国际级金融硕士学位项目获得教育部批准，成为中国人民大学金融学科领域第一个获得教育部批准的中外合作办学项目。